By Roland Mestel

ISBN-10: 3835055909

ISBN-13: 9783835055902

Roland Mestel untersucht die Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten. Es zeigt sich, dass zwar die transitorischen Prozesseigenschaften der beiden Marktvariablen weitgehend übereinstimmen, jedoch die persistenten Effekte signifikant unterschiedlich sind.

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Zwar führen Ajinka/Jain (1989) bereits früh aus, dass auf Tagesbasis ermittelte, logarithmierte Handelsmengen statistische Eigenschaften aufweisen, die die Annahme einer Normalverteilung gerechtfertigt erscheinen lassen, eine formale Überprüfung dieser Vermutung oder gar eine Analyse alternativer Verteilungen zur Abbildung des volumengenerierenden Prozesses stehen indes noch aus. Aus diesem Grund wird in der Folge anhand von Volumensdaten einzelner Unternehmungen aus dem DAX, CAC40 sowie DJIA zunächst überprüft, ob die Normalverteilungsannahme für diese Daten tatsächlich adäquat erscheint (Kap.

4 (Seite 35ff) weist für die einzelnen, nach Indexzugehörigkeit getrennten Unternehmungen die Ergebnisse hinsichtlich der Verteilungshypothese H0 aus, wobei als Signifikanzniveau jeweils 5% gewählt wurde. Generell zeigt sich, dass die Mehrzahl der analysierten Verteilungen hinsichtlich der Anpassungsgüte an die empirischen Verteilungseigenschaften der Handelsvolumina eine substantielle Verbesserung gegenüber der Normalverteilung erbringt. Erwartungsgemäß ermöglichen gerade jene Verteilungen, die sowohl asymmetrisches als auch leptokurtisches Verteilungsverhalten abzubilden vermögen, in den meisten Fällen eine sehr gute Anpassung.

Pro Tag gehandelten Aktien), wobei die large caps (unter anderem Deutsche Telekom, Allianz, DaimlerChrysler, Siemens oder Deutsche Bank) eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 47,24 Mrd. € aufweisen. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen dieser Kategorie beträgt für den Betrachtungszeitraum 4,05 Mio. Stück. Für die Gruppe der mid caps im DAX (unter anderem BASF, BMW, Commerzbank oder Münchener Rück) ergibt sich für 2005 eine durchschnittliche Marktkapitalisierung in Höhe von 15,47 Mrd.

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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen by Roland Mestel


by Edward
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