By Michael Berendes

ISBN-10: 3322976904

ISBN-13: 9783322976901

ISBN-10: 3824460750

ISBN-13: 9783824460755

Der Autor entwickelt ein Konzept zur Bewertung des Bund destiny Kontraktes. Wesentliche Eigenschaften der Preiskomponenten werden in einer umfassenden examine und in einer empirischen Studie diskutiert.

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Ziel Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell dieser Uberlegungen Zinsstrukturkurvenentwicklung ist die unter Ableitung eines vollstandiger vorgegebenen aktuellen Zinsstrukturkurve. diskreten Verwendung Dieses Modell muB Modells der zur exogen - wie jedes Zinsmodell - die Bedingung der Arbitragefreiheit erfiillen und sollte zur Sicherung der numerischen Handhabbarkeit pfadunabhlingig sein. Ausgangspunkt der Modellierung des Ubergangsverhaltens von Zinssatzen ist die aktuelle Zinsstrukturkurve im Zeitpunkt t=O.

Wiihrend der Wert einer Futurepreisiinderung in jedem Zeitpunkt mit der Futurepreisanderung tibereinstimmt, entspricht der Wert einer Forwardpreisiinderung in jedem Zeitpunkt der tiber die Restlaufzeit des Kontraktes - 40 diskontierten Forwardpreislinderung. Daraus folgt, daB zur Bestimmung des Forwardpreises der iiber die Restlaufzeit des Kontraktes diskontierte Wert der taglichen Forwardpreisfutderung dupliziert werden muB. Die zu (10) analoge Beziehung lautet damit fW;(t,T) = [T{fW;+,(t+l,T)} + (I-T){fW;(t+ I,T)}]P;(t,t+ 1), (14) wobei fW;(t,T) den Wert des Forward-Kontraktes im Zustand ides Zeitpunktes t bezeichnet.

Ausgangspunkt der Modellierung des Ubergangsverhaltens von Zinssatzen ist die aktuelle Zinsstrukturkurve im Zeitpunkt t=O. Diese laBt sich in aquivalenter Weise als Funktion der Zinssatze ro(O,t) in Abhlingigkeit von der Bindungsfrist t=O, ... , T der angelegten Mittel oder durch die Kurse von zu eins riickzahlbaren Zero-Bonds Po(O,t) mit der Restlaufzeit t = 0, ... ,T beschreiben. 1m weiteren wird die zweite M6glichkeit gewahlt, da diese in einfacher Weise zu uberpriifen gestattet, ob in der Zinsstrukturkurve negative Terminzinssatze enthalten sind.

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Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures by Michael Berendes


by Steven
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